對于由兩種股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合，當(dāng)他們之間的相關(guān)系數(shù)為（-1）時，能夠最大限度地降低組合
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 對于由兩種股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合，當(dāng)他們之間的相關(guān)系數(shù)為（ ）時，能夠最大限度地降低組合風(fēng)險(xiǎn)。
A.0.5
B.0
C. -1
D.1
正確答案：C
答案解析:相關(guān)系數(shù)值越小，則標(biāo)準(zhǔn)差-預(yù)期收益率平面中由投資組合點(diǎn)構(gòu)成的連續(xù)曲線越靠左，即投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越低。 考點(diǎn) 資產(chǎn)收益相關(guān)性
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