計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)?)
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?
A.VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效
B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平
C.壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失
D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失
正確答案：D
答案解析:市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)VaR模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。VaR模型缺陷主要表現(xiàn)在兩方面：①VaR不能反映極端情況下非正常市場中的損害程度，需要通過壓力測試方法彌補(bǔ)VaR方法的缺陷；②在壓力情況下，風(fēng)險(xiǎn)因子的相關(guān)性可能發(fā)生改變。壓力測試能捕捉壓力狀態(tài)下風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性發(fā)生改變的現(xiàn)象，反映極端事件的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 壓力測試方法
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