類型：學習教育
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單項選擇題 在股指期貨與股票現(xiàn)貨的套期保值中，為了實現(xiàn)完全對沖，期貨合約的總值應為（）。
A.δ×現(xiàn)貨總價值
B.σ×現(xiàn)貨總價值
C.β×現(xiàn)貨總價值
D.α×現(xiàn)貨總價值
正確答案：C
答案解析:套期保值要求無論是開始還是結束時在現(xiàn)貨和期貨市場上都應該進行數(shù)量相等的反向頭寸，否則，多空數(shù)量的不相配就會使頭寸裸露（即出現(xiàn)凈多頭或凈空頭的現(xiàn)象）面臨較大的風險。即要求：期貨合約的總值=現(xiàn)貨總價值×β。
相關知識：第二節(jié) 期貨估值
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