類型：學(xué)習(xí)教育
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共享題干題 【2015年真題】甲公司股票當(dāng)前每股市價為50元,6個月以后,股價有兩種可能:上升20%或下降17%,市場上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán):看漲期權(quán)和看跌期權(quán),每份看漲期權(quán)可買1股股票,每份看跌期權(quán)可賣出1股股票,兩種期權(quán)執(zhí)行價格均為55元,到期時間均為6個月,到期行權(quán)前,甲公司不派發(fā)現(xiàn)金股利,半年無風(fēng)險報酬率為2.5%.
【簡答題】第 1 題利用套期保值原理,計(jì)算看漲期權(quán)的股價上行時到期日價值,套期保值比率及期權(quán)價值,利用看漲期權(quán)?看跌期權(quán)平價原理,計(jì)算看跌期權(quán)的期權(quán)價值;
【簡答題】第 2 題假設(shè)目前市場上每份看漲期權(quán)價格為25元,每份看跌期權(quán)價格為65元,投資者同時買入1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán),計(jì)算確保該組合不虧損的股票價格區(qū)間,如果6個月后,標(biāo)的股票價格實(shí)際下降10%,計(jì)算該組合的凈損益(注:計(jì)算股票價格區(qū)間和組合凈損益時,均不考慮期權(quán)價格的貨幣時間價值)
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