類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 利用國債期貨進行風(fēng)險管理時，確定利率期貨套期保值比率比較典型的方法有（）。Ⅰ數(shù)值分析法Ⅱ二叉樹法Ⅲ基點價值法Ⅳ修正久期法
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
正確答案：D
答案解析:套期保值比率是用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比例。在國債期貨套期保值方案設(shè)計中，確定合適的套期保值合約數(shù)量，即確定對沖的標的物數(shù)量是有效對沖現(xiàn)貨債券或債券組合利率風(fēng)險，達到最 佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定合約數(shù)量的方法有面值法、修正久期法和基點價值法。
相關(guān)知識：第二節(jié) 期貨估值
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