利用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有()

來源：焚題庫 [2017年9月14日] 【大中小】

類型：學(xué)習(xí)教育

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多項(xiàng)選擇題 利用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有( )。

A.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時(shí)，要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值

B.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時(shí)，要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值

C.模型中的無風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的到期報(bào)酬率

D.股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差可以使用連續(xù)復(fù)利的歷史報(bào)酬率來估計(jì)

正確答案：A、C、D

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