ABC公司股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格相同，6個月到期。已知股票的現(xiàn)行市價為70元，看跌期權(quán)的價格為6元
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單項選擇題 ABC公司股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格相同，6個月到期。已知股票的現(xiàn)行市價為70元，看跌期權(quán)的價格為6元，看漲期權(quán)的價格為14.8元。如果無風險年利率為8%，按實際復利率折算，則期權(quán)的執(zhí)行價格為（ �。┰�
A.63.65
B.63.60
C.62.88
D.62.80
正確答案：B
答案解析:執(zhí)行價格的現(xiàn)值=標的資產(chǎn)價格+看跌期權(quán)價格-看漲期權(quán)價格=70+6=14.8=61.2(元)。半年復利率=1+8%-1=3.92%，執(zhí)行價格=61.2×(1+3.92%)=63.60(元)。
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