A.如果相關系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的算術平均數(shù)

B.如果相關系數(shù)為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0

C.如果相關系數(shù)為1，則投資組合不能分散風險

D.只要相關系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)

E.如果相關系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的加權平均數(shù)

正確答案：A、C

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