類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 對于任一只可交割券，P代表面值為100元國債的即期價格，F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價格，C代表對應(yīng)可交割國債的轉(zhuǎn)換因子，其基差為（）。
A.B=（FxC）一P
B.B=（PxC）一F
C.B=P-F
D.B=P-（FxC）
正確答案：D
答案解析:國債期貨的基差是指經(jīng)過轉(zhuǎn)換因子調(diào)整之后的期貨價格與其現(xiàn)貨價格之間的差額。對于任一只可交割券，其基差為B=P-（F×C）。
相關(guān)知識：第二節(jié) 期貨估值
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