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當(dāng)前位置：某公司打算運(yùn)用3個(gè)月期的P500股價(jià)指數(shù)期貨為其價(jià)值500萬(wàn)美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，
單項(xiàng)選擇題 某公司打算運(yùn)用3個(gè)月期的S&P500股價(jià)指數(shù)期貨為其價(jià)值500萬(wàn)美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格為400，則該公司應(yīng)賣出的期貨合約的數(shù)量為（ ）。
A.30
B.45
C.50
D.90
正確答案：A
答案解析:注意：S&P500標(biāo)準(zhǔn)普爾500是一個(gè)包含500種股票的指數(shù)。所以，一份該期貨合約的價(jià)值為：500×400=20（萬(wàn)美元），根據(jù)最 套期保值需要的期貨數(shù)量為：N=β×（VS/VF）=1.2×（500/20）=30（份）。
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