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證券從業(yè)資格考試

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可采用B—S—M模型定價的歐式期權有(貨幣期權)

來源:焚題庫 [2021年6月3日] 【

類型:學習教育

題目總量:200萬+

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    單項選擇題 可采用B—S—M模型定價的歐式期權有()。I股指期權Ⅱ存續(xù)期內支付紅利的股票期貨期權Ⅲ權證Ⅳ貨幣期權

    A.I、Ⅱ、Ⅲ

    B.I、Ⅲ、Ⅳ

    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正確答案:D

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    答案解析:存續(xù)期內支付紅利的股票期貨期權、股指期權可通過對B—S—M模型的擴充進行期權定價。常見的其他標的期權包含利率期權、貨幣期權、期貨期權和權證等,這些歐式期權均可采用B—S—M模型定價。

    相關知識:第三節(jié) 期權估值 

     

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