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關于久期缺口,下列敘述不正確的是()

來源:焚題庫 [2021年6月3日] 【

類型:學習教育

題目總量:200萬+

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    單項選擇題 關于久期缺口,下列敘述不正確的是()。

    A.當久期缺口為負值時,如果市場利率下降,則最終的市場價值將減少

    B.當久期缺口為正值時,如果市場利率上升,則最終的市場價值將減少

    C.久期缺口的絕 對值越小,對利率的變化就越不敏感

    D.久期缺口是負債加權平均久期與資產加權平均久期和資產負債率乘積的差額

    正確答案:D

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    答案解析:D項,久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期和資產負債率乘積的差額。

    相關知識:第二節(jié) 市場風險管理 

     

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