類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于B—S—M定價(jià)模型基本假設(shè)的內(nèi)容中正確的有（）。Ⅰ期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險(xiǎn)利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù)，投資者可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率無限制借入或貸出資金Ⅱ標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)Ⅲ無套利市場Ⅳ標(biāo)的資產(chǎn)可以被自由買賣，無交易成本，允許賣空
A.I、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案：D
答案解析:B—S—M定價(jià)模型有以下6個(gè)基本假設(shè)：①標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)；②標(biāo)的資產(chǎn)可以被自由買賣，無交易成本，允許賣空；③期權(quán)有效期內(nèi)，無風(fēng)險(xiǎn)利率r和預(yù)期收益率μ是常數(shù)，投資者可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率無限制借入或貸出資金；④標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)變動(dòng)的，即不存在價(jià)格的跳躍；⑤標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)；⑥無套利市場。
相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 期權(quán)估值
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