A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平X％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平△p，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義

C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失

D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)

正確答案：B

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答案解析:B項(xiàng)，在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和置信水平x％（而非預(yù)測(cè)損失水平△p），任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義。

相關(guān)知識(shí)：第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理