類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 用方差—協(xié)方差法計(jì)算VaR時(shí)，其基本假設(shè)之一是時(shí)間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征，則真實(shí)VaR與采用方差—協(xié)方差法計(jì)算得到的VaR相比（）。
A.較大
B.一樣
C.較小
D.無法確定
正確答案：A
答案解析:方差—協(xié)方差法的正態(tài)假設(shè)受到質(zhì)疑，許多金融資產(chǎn)的收益率分布并不符合正態(tài)分布，時(shí)間序列的分布通常存在“肥尾”現(xiàn)象。這樣，基于正態(tài)近似的模型往往會(huì)低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值，真實(shí)VaR與計(jì)算所得VaR相比較大。
相關(guān)知識(shí)：第二節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
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