A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大

C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，所以報(bào)酬最大

D.投資組合理論中的風(fēng)險(xiǎn)既不是單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，也不是投資組合的全部風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

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答案解析:系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是沒(méi)有有效的方法可以消除的、影響所有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，它來(lái)自于整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，是影響公司經(jīng)營(yíng)的普遍因素，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。投資多樣化可以降低風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)增加投資組合中資產(chǎn)的種類(lèi)時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)將不斷降低，選項(xiàng)B錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬是相互配比原則，高報(bào)酬對(duì)應(yīng)高風(fēng)險(xiǎn)，低報(bào)酬對(duì)應(yīng)低風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)C錯(cuò)誤。在投資組合理論出現(xiàn)以后，風(fēng)險(xiǎn)是指投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，既不是指單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，也不是指投資組合的全部風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D正確。

相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬