某只股票要求的收益率為15%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的收益率是14%
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 某只股票要求的收益率為15%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的收益率是14%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)處于市場均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險溢價和該股票的貝塔系數(shù)分別為（）。
A.4%；1.25
B.5%；1.75
C.4.25%；1.45
D.5.25%；1.55
正確答案：A
答案解析:本題的主要考核點是市場風(fēng)險溢價和貝塔系數(shù)的計算。β=0.2×25%/4%=1.25，由：Rf+1.25×（14%-Rf）=15%，得：Rf=10%，市場風(fēng)險溢價=14%-10%=4%。
相關(guān)知識：第三節(jié) 風(fēng)險與報酬
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