類型：學習教育
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多項選擇題 下列關(guān)于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（）。
A.如果一項資產(chǎn)的β=0.5，表明它的系統(tǒng)風險是市場組合系統(tǒng)風險的0.5倍
B.無風險資產(chǎn)的β=0
C.無風險資產(chǎn)的標準差=0
D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和
正確答案：A、B、C
答案解析:β系數(shù)表示的含義是相對于市場組合的平均風險而言，單項資產(chǎn)所含的系統(tǒng)風險的大小。市場組合中的非系統(tǒng)風險已經(jīng)被消除，所以市場組合的風險就是市場風險或系統(tǒng)風險，由此可知，選項A的說法正確。β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險，標準差衡量的是總體風險，對于無風險資產(chǎn)而言，既沒有系統(tǒng)風險，也沒有總體風險，因此選項BC的說法正確。投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，因此選項D的說法不正確。
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