已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和20%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%，某投資者除自有資
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和20%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%，某投資者除自有資金外，還借入占自有資金20%的資金，并將所有的資金投資于市場(chǎng)組合，則總期望報(bào)酬率和總標(biāo)準(zhǔn)差分別為（）
A.16.4%和24%
B.13.6%和16%
C.16.4%和16%
D.13.6%和24%
正確答案：A
答案解析:Q=1+20%=120%，總期望報(bào)酬率=120%×15%+（1-120%）×8%=16.4%，總標(biāo)準(zhǔn)差=120%×20%=24%。
相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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