已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和20%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%，假設(shè)
類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬+
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單項(xiàng)選擇題 已知風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為15%和20%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為8%，假設(shè)某投資者可以按無風(fēng)險(xiǎn)利率取得資金，將其自有資金200萬元和借入資金40萬元均投資于風(fēng)險(xiǎn)組合，則投資人總期望報(bào)酬率和總標(biāo)準(zhǔn)差分別為（）。
A.16.4%和24%
B.13.65%和16.24%
C.16.75%和12.5%
D.13.65%和25%
正確答案：A
答案解析:Q=（200+40）/200=1.2，Q＞1說明是借入資金，投資組合的總期望報(bào)酬率=120%×15%-20%×8%=16.4%；借入投資組合的總標(biāo)準(zhǔn)差：120%×20%=24%。（總期望報(bào)酬率=Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率+（1-Q）×無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率；總標(biāo)準(zhǔn)差=Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差）
相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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