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基金從業(yè)資格考試

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下列不屬于最常用的VaR估算方法的是(久期分析法)

來源:焚題庫 [2021年2月4日] 【

類型:學習教育

題目總量:200萬+

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    單項選擇題 下列不屬于最常用的VaR估算方法的是(?)。

    A.參數(shù)法?

    B.久期分析法

    C.蒙特卡洛模擬法?

    D.歷史模擬法

    正確答案:B

    答案解析:常用的風險價值估算方法有:①參數(shù)法。參數(shù)法又稱為方差協(xié)方差法;②歷史模擬法;③蒙特卡洛模擬法。

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