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下列關(guān)于B-S-M模型的無紅利標的資產(chǎn)歐式期權(quán)定價公式的說法,正確的有()

來源:焚題庫  [2019年11月15日]  【
單項選擇題 下列關(guān)于B-S-M模型的無紅利標的資產(chǎn)歐式期權(quán)定價公式的說法,正確的有( )。 Ⅰ N(d2)表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率 Ⅱ Ⅳ(d1)表示看漲期權(quán)價格對資產(chǎn)價格的導數(shù) Ⅲ 在風險中性的前提下,投資者的預期收益率μ用無風險利率r替代 Ⅳ 資產(chǎn)的價格波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正確答案:C

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