考慮三因素APT模型，某資產(chǎn)收益率由3個(gè)因素決定，其中3個(gè)因素的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)分別為8%
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 考慮三因素APT模型，某資產(chǎn)收益率由3個(gè)因素決定，其中3個(gè)因素的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)分別為8%、9%和10%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為3%，該資產(chǎn)對(duì)3個(gè)因素的靈敏度系數(shù)依次為1.5、-1.3和2，那么，均衡狀態(tài)下該資產(chǎn)的期望收益率為（）。
A.20.3%
B.23.3%
C.13.7%
D.16.7%
正確答案：B
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