計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/h1>
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?
A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平
B.VaR方法只有在99％的轉(zhuǎn)置信區(qū)間內(nèi)有效
C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失
D.壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失
正確答案：C
答案解析:市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，是彌補(bǔ)VaR值計(jì)量方法無法反映置信水平之外的極端損失的有效補(bǔ)充手段，市場風(fēng)險(xiǎn)量化分析要結(jié)合使用VaR計(jì)量和壓力測試分析。
相關(guān)知識(shí)：第二節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
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