類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 債券投資管理中的免疫法，主要運(yùn)用了（）。
A.流動性偏好理論
B.久期的特性
C.理論期限結(jié)構(gòu)的特性
D.套利原理
正確答案：B
答案解析:久期和凸度對債券價格波動的風(fēng)險管理具有重要意義，債券基金經(jīng)理可以通過合理運(yùn)用這兩種工具實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合現(xiàn)金流匹配和資產(chǎn)負(fù)債有效管理。如果債券基金經(jīng)理能夠較好地確定持有期，那么就能夠找到所有的久期等于持有期的債券，并選擇凸性最高的債券。這類策略稱為免疫策略。
相關(guān)知識：第二節(jié) 市場風(fēng)險管理
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