假設(shè)有一投資組合，均等地投資于無風(fēng)險資產(chǎn)和兩只股票，如果其中一只股票的貝塔系數(shù)是1.5，并且整個組合和市場的風(fēng)險水平一致，則組合中另一只股票的貝塔系數(shù)為
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 假設(shè)有一投資組合，均等地投資于無風(fēng)險資產(chǎn)和兩只股票，如果其中一只股票的貝塔系數(shù)是1.5，并且整個組合和市場的風(fēng)險水平一致，則組合中另一只股票的貝塔系數(shù)為（）。
A.1.0
B.1.5
C.2.0
D.1.25
正確答案：B
答案解析:整個組合和市場的風(fēng)險水平一致，所以組合的風(fēng)險系數(shù)等于1。均等地投資于無風(fēng)險資產(chǎn)和兩只股票，所以1/3×0+1/3×1.5+1/3×β=1，解得，β=1.5。
相關(guān)知識：第三節(jié) 風(fēng)險與報酬
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