A.股票的預(yù)期收益率與β值線性相關(guān)

B.證券市場線的截距是無風(fēng)險利率

C.證券市場線的縱軸為要求的收益率，橫軸是以β值表示的風(fēng)險

D.資本資產(chǎn)定價模型最大的貢獻在于其提供了對風(fēng)險和收益之間的一種實質(zhì)性的表述，是完全科學(xué)的

E.證券市場線上每個點的橫縱坐標值分別代表每一項資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)和必要收益率

正確答案：A、B、C、E

登錄查看解析 進入題庫練習(xí)

答案解析:資本資產(chǎn)定價模型如下：R=R+β（R-R），由上式可知，股票的預(yù)期收益率R與β值線性相關(guān)；在證券市場線中，縱軸為必要收益率，橫軸是以β表示的風(fēng)險，截距是無風(fēng)險利率；資本資產(chǎn)定價模型將復(fù)雜的現(xiàn)實簡化了，必定會遺漏許多有關(guān)因素，也必定會限制在許多假設(shè)條件之下，因此也受到了一些質(zhì)疑，直到現(xiàn)在，關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型有效性的爭論還在繼續(xù)，擁護和批駁的辯論相當激烈和生動，因此，選項D不正確。