采用布萊克一斯科爾斯模型對(duì)歐式看漲期權(quán)定價(jià)，其公式是公式中的符號(hào)x代表（期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格）
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 采用布萊克一斯科爾斯模型對(duì)歐式看漲期權(quán)定價(jià)，其公式是公式中的符號(hào)x代表（）。
A.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
B.標(biāo)的股票的市場價(jià)格
C.標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率
D.權(quán)證的價(jià)格
正確答案：A
答案解析:在布萊克一斯科爾斯定價(jià)模型中，X為期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格，S為股票價(jià)格，T為期權(quán)期限，r為無風(fēng)險(xiǎn)利率，e為自然對(duì)數(shù)的底（2．718），σ為股票價(jià)格波動(dòng)率，N（d1）和N（d2）為d1和d2標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的概率。
相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 期權(quán)估值
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