類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 【2018年真題】對于買入歐式看漲期權(quán)，下列風(fēng)險指標(biāo)一般為正值的是( )。 Ⅰ．Garoma Ⅱ．Vega Ⅲ．Theta Ⅳ．De1ta
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
正確答案：C
答案解析:Ⅰ項，Gamma=Delta的變化／標(biāo)的價格變動值，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Gamma值均為正值；Ⅱ項，Vega=權(quán)利金變動值／波動率變動值，看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的Vega都是正數(shù)；Ⅲ項，Theta=權(quán)利金變動值／到期時間變動值，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負(fù)的，表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低；Ⅳ項，De1ta=權(quán)利金變動值／標(biāo)的價格變動值，看漲期權(quán)的DeltaE(0，1)，看跌期權(quán)的DeltaE(-1，0)。
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