某3年期債券麥考利久期為2．3年，債券目前價(jià)格為105．00元，市場(chǎng)利率為9％。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升1％
類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬(wàn)+
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單項(xiàng)選擇題 某3年期債券麥考利久期為2．3年，債券目前價(jià)格為105．00元，市場(chǎng)利率為9％。假設(shè)市場(chǎng)利率突然上升1％，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格()。 I下降2．11％ Ⅱ下降2．50％ Ⅲ下降2．22元 Ⅳ下降2．625元
A.I、Ⅲ
B.I、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
正確答案：A
答案解析:根據(jù)久期計(jì)算公式
，=-2.11%×105.00=-2.22（元）。其中，P表示債券價(jià)格，△P表示債券價(jià)格的變化幅度，Y表示市場(chǎng)利率，△y表示市場(chǎng)利率的變化幅度，D表示麥考利久期。
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