類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 下列關(guān)于計算VaR的方差—協(xié)方差法的說法中，正確的是（）。
A.能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性
C.不能反映風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響
D.能準(zhǔn)確度量非線性金融工具的風(fēng)險
正確答案：B
答案解析:方差一協(xié)方差法的優(yōu)點是原理簡單，計算快捷，其缺點表現(xiàn)在三個方面：①不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險，因為方差一協(xié)方差法是基于歷史數(shù)據(jù)來估計未來，其成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性，而突發(fā)事件打破了這種分布的一致性，其風(fēng)險無法從歷史序列模型中得到揭示；②方差一協(xié)方差法的正態(tài)假設(shè)條件受到普遍質(zhì)疑，許多金融資產(chǎn)的收益率分布并不符合正態(tài)分布，基于正態(tài)近似的模型往往會低估實際的風(fēng)險值；③方差一協(xié)方差法只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響，無法準(zhǔn)確計量非線性金融工具（如期權(quán)）的風(fēng)險。
相關(guān)知識：第二節(jié) 市場風(fēng)險管理
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