假設(shè)A公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和1份以該股票為標的資產(chǎn)的看跌期權(quán)
類型：學(xué)習(xí)教育
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簡答題 假設(shè)A公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和1份以該股票為標的資產(chǎn)的看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為32元，到期時間是1年。根據(jù)股票過去的歷史數(shù)據(jù)所測算的連續(xù)復(fù)利報酬率的標準差為1，無風(fēng)險利率為每年4%。
要求：
(1)利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。(保留四位小數(shù))。
(2)執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少(精確到0.0001元)?
要求：
(1)利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。(保留四位小數(shù))。
(2)執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少(精確到0.0001元)?
參考答案：
下行乘數(shù)d＝1÷1.6487＝0.6065
下行概率＝1-0.3872＝0.6128
(2)看跌期權(quán)價格＝看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格／(1+r)
-股票現(xiàn)價＝10.871+32／(1+4%)-30＝11.6402(元)
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