A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的Delta值為正

B.認(rèn)沽期權(quán)的Vega值為正

C.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的Rho值為正

D.認(rèn)沽期權(quán)的Delta值為正

正確答案：D

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答案解析:Delta值反映期權(quán)標(biāo)的證券價(jià)格變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響程度。標(biāo)的證券價(jià)格與認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)值為正相關(guān)關(guān)系，與認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值為負(fù)相關(guān)關(guān)系。Rho值反映無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響程度。市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率與認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)值為正相關(guān)，與認(rèn)沽期權(quán)為負(fù)相關(guān)。Vega值反映合約標(biāo)的證券價(jià)格波動(dòng)率變化對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響程度。波動(dòng)率與認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值均為正相關(guān)關(guān)系。