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基金從業(yè)資格考試

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下列關于相關系數的說法中，不正確的是()

來源：焚題庫 [2020年9月12日] 【大 中 小】

類型：學習教育

題目總量：200萬+

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    單項選擇題 下列關于相關系數的說法中，不正確的是( )。

    A.我們通常用ρij表示證券i和證券j的收益回報率之間的相關系數

    B.相關系數的絕對值大小體現兩個證券收益率之間相關性的強弱

    C.相關系數ρij總處于0和1之間

    D.通常情況下兩個證券收益率完全相關和零相關的情形都不會出現

    正確答案：C

    答案解析:相關系數ρij處于+1和-1之間，亦即|ρij|≤1。若ρij=1，則表示ri和rj完全正相關；相反，若ρij=-1，則表示ri和rj完全負相關。如果兩個變量間完全獨立，無任何關系，即零相關，則它們之間的相關系數ρij=0。

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