類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 風(fēng)險價值分析的局限性可以歸納為( )等。 Ⅰ 單邊市場走勢極端情況 Ⅱ 無法衡量市場流動性因素 Ⅲ 市場非流動性因素 Ⅳ 無法預(yù)測尾部極端損失
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案：D
答案解析:VaR值考慮不同的風(fēng)險因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險分散化效應(yīng)，對未來損失風(fēng)險進(jìn)行事前預(yù)測，具有傳統(tǒng)計量方法不具備的特性和優(yōu)勢。但是，VaR值的局限性有無法預(yù)測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素。
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