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某股票的現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元

來源:焚題庫 [2017年12月12日] 【

類型:學習教育

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    單項選擇題 【2013年真題】某股票的現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元,都在6個月后到期。年無風險利率為8%,如果看漲期權(quán)的價格為10元,看跌期權(quán)的價格應(yīng)為( )元。

    A.6

    B.6.89

    C.13.11

    D.14

    正確答案:D

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