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兩項資產的收益率具有完全負相關關系時,則該兩項資產的組合可以最

來源:焚題庫 [2022年7月18日] 【

類型:學習教育

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    判斷題 【2019年真題】兩項資產的收益率具有完全負相關關系時,則該兩項資產的組合可以最大限度抵消非系統(tǒng)風險。()

    正確答案:錯誤

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    答案解析:兩項資產的收益率具有完全負相關的關系,即它們的收益率變化方向相反、變化幅度相同。這時,σp=(w1σ1-w2σ2)2,即σp達到最小,甚至可能是零。因此,當兩項資產的收益率完全負相關時,兩項資產的風險可以充分地相互抵消,甚至完全消除。這樣的組合能夠最大限度地降低風險。

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