已知某種證券期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2，當(dāng)前的市場(chǎng)組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，兩者期望報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.5
類(lèi)型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 已知某種證券期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.2，當(dāng)前的市場(chǎng)組合期望報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，兩者期望報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.5，則兩者期望報(bào)酬率之間的協(xié)方差是（）。
A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00
正確答案：A
答案解析:協(xié)方差是一個(gè)用于測(cè)量投資組合中某一具體投資項(xiàng)目相對(duì)于另一投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。其計(jì)算公式為：COV（R1，R2）=r1，2σ1σ2=0.5×0.2×0.4=0.04。
相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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