類型：學習教育
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多項選擇題 下列關(guān)于投資組合的說法中，錯誤的有（�。�。
A.投資組合的報酬率等于被組合各證券報酬率的加權(quán)平均值
B.投資組合的風險等于被組合各證券標準差的加權(quán)平均值
C.隨著證券組合中證券個數(shù)的增加，協(xié)方差比方差越來越重要
D.影響證券組合的標準差只取決于單個證券的標準差
正確答案：B、D
答案解析:投資組合的風險不是各證券標準差的簡單加權(quán)平均數(shù)。只有在相關(guān)系數(shù)等于1的情況下，投資組合報酬率的標準差＝各證券報酬率的標準差的加權(quán)平均數(shù)，因此選項B的說法不正確；影響證券組合的標準差不僅取決于單個證券的標準差，而且還取決于證券之間的協(xié)方差以及各證券所占的比重，因此選項D的說法不正確。
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