市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有

來源：焚題庫(kù) [2022年3月24日] 【大中小】

類型：學(xué)習(xí)教育

題目總量：200萬+

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多項(xiàng)選擇題 市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券x和y，下列情況下，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0

B.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1

C.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1

D.x和y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5

正確答案：A、B、D

答案解析:如果相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，組合風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)低于各資產(chǎn)加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)ABD正確。

相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

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