類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 下列關(guān)于指數(shù)策略和免疫策略的說法中，正確的有( )。 Ⅰ 指數(shù)策略和免疫策略都假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格 Ⅱ 指數(shù)策略和免疫策略處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式完全相同 Ⅲ 指數(shù)策略和免疫策略的區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同 Ⅳ 免疫策略試圖建立一個(gè)幾乎是零風(fēng)險(xiǎn)的債券資產(chǎn)組合
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
正確答案：D
答案解析:指數(shù)策略和免疫策略都假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。它們的區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。債券指數(shù)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似；而免疫策略則試圖建立一個(gè)幾乎是零風(fēng)險(xiǎn)的債券資產(chǎn)組合。在這個(gè)組合中，市場利率的變動(dòng)對債券組合的表現(xiàn)幾乎毫無影響。
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