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單項選擇題 【2018年真題】關于計算VaR值的蒙特卡洛模擬法，以下表述錯誤的是()
A.蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風險因子的概率分布模型，繼而重復模擬風險因子變動的過程
B.蒙特卡洛模擬法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法
C.蒙特卡洛模擬法計算量超大
D.蒙特卡洛模擬法的局限性是VaR計算所選用的歷史樣本期間非常重要
正確答案：D
答案解析:蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風險因子的概率分布模型，繼而重復模擬風險因子變動的過程。蒙特卡洛模擬每次都可以得到組合在期末可能出現(xiàn)的值，在進行足夠數(shù)量的模擬后，組合價值的模擬分布將會收斂于組合的真實分布，繼而求出最后的組合VaR值。蒙特卡洛模擬法雖然計算量較大，但這種方法被認為是最精準貼近的計算VaR值方法。
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