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當(dāng)前位置：2019年11月20日，某基金管理者持有2000萬(wàn)美元的美國(guó)政府債券，他擔(dān)心市場(chǎng)利率在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)將劇烈波動(dòng)，因此他希望賣空2020年6月到期的長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約
單項(xiàng)選擇題 2019年11月20日，某基金管理者持有2000萬(wàn)美元的美國(guó)政府債券，他擔(dān)心市場(chǎng)利率在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)將劇烈波動(dòng)，因此他希望賣空2020年6月到期的長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，該合約目前市價(jià)為94.1875美元，該合約規(guī)模為10萬(wàn)美元面值的長(zhǎng)期國(guó)債，因此每份合約價(jià)值94187.50美元。假設(shè)需保值的債券平均久期為8年，長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約的平均久期為10.3年。則為進(jìn)行套期保值，他應(yīng)賣空的期貨合約數(shù)為（ ）份。
A.150
B.165
C.135
D.120
正確答案：B
答案解析:
。公式中，S和DS分別表示需進(jìn)行套期保值資產(chǎn)的價(jià)格和久期，F(xiàn)表示利率期貨的價(jià)格，DF表示期貨合約標(biāo)的債券的久期。
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