類型：學習教育
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多項選擇題 甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。
A.最低的期望報酬率為6%
B.最高的期望報酬率為8%
C.最高的標準差為15%
D.最低的標準差為10%
正確答案：A、B、C
答案解析:因為投資組合的期望報酬率等于各項資產期望報酬率的加權平均數，所以投資組合的期望報酬率的影響因素只受投資比重和個別資產報酬率影響，當把資金100%投資于甲證券時，組合期望報酬率最低為6%，當把資金100%投資于乙證券時，組合期望報酬率最高為8%，選項A、B的說法正確。組合標準差的影響因素包括投資比重、個別資產標準差以及相關系數，當100%投資于乙證券時，組合風險最大，組合標準差為15%，選項C正確。如果相關系數小于1，則投資組合會產生風險分散化效應，并且相關系數越小，風險分散化效應越強，當相關系數足夠小時投資組合最低的標準差可能會低于單項資產的最低標準差，因此選項D不正確。
相關知識：第三節(jié) 風險與報酬
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