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證券從業(yè)資格考試

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下列關于蒙特卡羅模擬法的說法中,正確的有()

來源:焚題庫 [2020年10月23日] 【

類型:學習教育

題目總量:200萬+

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    單項選擇題 下列關于蒙特卡羅模擬法的說法中,正確的有( )。 Ⅰ 市場價格的變化是通過隨機數(shù)模擬得到的 Ⅱ 算法簡單、方便 Ⅲ 可涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風險、波動風險 Ⅳ 市場價格的變化來自歷史觀察值

    A.Ⅰ、Ⅲ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅱ、Ⅲ

    D.Ⅲ、Ⅳ

    正確答案:A

    答案解析:蒙特卡羅模擬法市場價格的變化不是來自歷史觀察值,而是通過隨機數(shù)模擬得到的;它需要繁雜的電腦技術和大量的復雜抽樣。

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