股票A的報(bào)酬率的期望值為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為25%，貝塔系數(shù)為1.25，股票B的報(bào)酬率的期望值為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%
類型：學(xué)習(xí)教育
題目總量：200萬+
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A.股票A的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比股票B的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大
B.股票A的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比股票B的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小
C.股票A的總風(fēng)險(xiǎn)比股票B的總風(fēng)險(xiǎn)大
D.股票A的總風(fēng)險(xiǎn)比股票B的總風(fēng)險(xiǎn)小
正確答案：B、C
答案解析:本題的主要考查點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量。貝塔值測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差或變異系數(shù)測(cè)度總風(fēng)險(xiǎn)。因此，由于股票A的貝塔系數(shù)小于股票B的貝塔系數(shù)，因此，股票A的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比股票B的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小。又由于股票A的報(bào)酬率的期望值與股票B的報(bào)酬率的期望值不相等，不能直接根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差來判斷總風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)根據(jù)變異系數(shù)來測(cè)度總風(fēng)險(xiǎn)，股票A的變異系數(shù)=25%/10%=2.5，股票B的變異系數(shù)=15%/12%=1.25，股票A的變異系數(shù)大于股票B的變異系數(shù)，股票A的總風(fēng)險(xiǎn)比股票β的總風(fēng)險(xiǎn)大。
相關(guān)知識(shí)：第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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