類型：學習教育
題目總量：200萬+
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多項選擇題 A證券的預期報酬率為12%，標準差為15%；B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券
正確答案：A、C、D
答案解析:兩種證券組合的機會集是一條曲線（而不是直線），表明存在風險分散效應，選項B錯誤；有效邊界與機會集重合，表明不存在無效集，選項A正確；在不存在無效集的情況下，最小方差組合就是全部投資于組合內(nèi)風險較低的證券（A證券），選項C正確；由于投資組合的期望報酬率是組合內(nèi)各資產(chǎn)期望報酬率的加權平均值，因此投資組合的最高期望報酬率就是將全部資金投資于收益最高的證券（B證券），選項D正確。
相關知識：第三節(jié) 風險與報酬
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