類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 【2018年真題】套利定價(jià)模型表明（�。� Ⅰ．市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)決定 Ⅱ．期望收益率跟因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素風(fēng)險(xiǎn)敏感性的線性函數(shù)所反映 Ⅲ．承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券或組合應(yīng)該具有不同的期望收益率 Ⅳ．承擔(dān)不同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券或組合都應(yīng)該具有相同的期望收益率
A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅲ
D.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
正確答案：A
答案解析:套利定價(jià)模型表明：①市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)所決定；②承擔(dān)相同因素風(fēng)險(xiǎn)的證券或證券組合都應(yīng)該具有相同期望收益率；③期望收益率與因素風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)反映。
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