關(guān)于計(jì)算VaR值的參數(shù)選擇，下列說(shuō)法正確的有(如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高)
類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 【2018年真題】關(guān)于計(jì)算VaR值的參數(shù)選擇，下列說(shuō)法正確的有（�。�。 Ⅰ．如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高 Ⅱ．如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要 Ⅲ．如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性 Ⅳ．如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短
A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
正確答案：A
答案解析:Ⅳ項(xiàng)，如果模型使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔取決于監(jiān)管的成本和收益，應(yīng)選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。
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