[單選題]平值期權(quán)的執(zhí)行價格()其標(biāo)的資產(chǎn)的價格。

　　A.大于

　　B.大于等于

　　C.等于

　　D.小于

　　參考答案：C

　　[單選題]關(guān)于我國國債期貨和國債現(xiàn)貨報價，以下描述正確的是()。

　　A.期貨采用凈價報價，現(xiàn)貨采用全價報價

　　B.現(xiàn)貨采用凈價報價，期貨采用全價報價

　　C.均采用全價報價

　　D.均采用凈價報價

　　參考答案：D

　　[單選題]設(shè)置最小變動單位是為了保證市場有適度的()。

　　A.收益性

　　B.穩(wěn)定性

　　C.流動性

　　D.風(fēng)險性

　　參考答案：C

　　[單選題]將期指理論價格下移一個()之后的價位稱為無套利區(qū)間的下界。

　　A.權(quán)利金

　　B.手續(xù)費

　　C.持倉費

　　D.交易成本

　　參考答案：D

　　[單選題]以下屬于跨期套利的是()。

　　A.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時買入A期貨交易所6月鋅期貨合約

　　B.賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約

　　C.買入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時買入A期貨交易所7月PTA期貨合約

　　D.買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約

　　參考答案：A

　　[多選題]期貨價差套利包括()。

　　A.跨市套利

　　B.跨品種套利

　　C.跨期套利

　　D.期現(xiàn)套利

　　參考答案：ABC

　　[多選題]根據(jù)套利者對相關(guān)合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為()。

　　A.高位套利

　　B.買入套利

　　C.低位套利

　　D.賣出套利

　　參考答案：BD

　　[判斷題]實值歐式看跌期權(quán)的時間價值可能小于0。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

　　[判斷題]目前，幾乎所有的股票市場指數(shù)都有ETF產(chǎn)品。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

　　[判斷題]價差套利建倉時的價差計算，須用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

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